PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSCO с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSCO и ABBV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CSCO и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.36%
1.37%
CSCO
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSCO:

1.04

ABBV:

0.67

Коэф-т Сортино

CSCO:

1.60

ABBV:

0.96

Коэф-т Омега

CSCO:

1.21

ABBV:

1.15

Коэф-т Кальмара

CSCO:

0.78

ABBV:

0.83

Коэф-т Мартина

CSCO:

3.01

ABBV:

2.29

Индекс Язвы

CSCO:

6.18%

ABBV:

6.89%

Дневная вол-ть

CSCO:

17.90%

ABBV:

23.67%

Макс. просадка

CSCO:

-89.26%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

CSCO:

-3.98%

ABBV:

-15.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$233.07B

ABBV:

$309.92B

EPS

CSCO:

$2.33

ABBV:

$2.88

Цена/прибыль

CSCO:

25.12

ABBV:

60.90

PEG коэффициент

CSCO:

2.63

ABBV:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$52.98B

ABBV:

$55.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$34.39B

ABBV:

$42.68B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$14.09B

ABBV:

$24.24B

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 10.84% против 14.53% соответственно.


CSCO

С начала года

17.79%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

25.36%

1 год

19.49%

5 лет

7.27%

10 лет

10.84%

ABBV

С начала года

14.73%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

1.37%

1 год

17.21%

5 лет

18.99%

10 лет

14.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSCO c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSCO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.040.67
Коэффициент Сортино CSCO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.600.96
Коэффициент Омега CSCO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.15
Коэффициент Кальмара CSCO, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.780.83
Коэффициент Мартина CSCO, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.012.29
CSCO
ABBV

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
0.67
CSCO
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и ABBV

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности ABBV в 3.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.76%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
ABBV
AbbVie Inc.
3.61%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Просадки

Сравнение просадок CSCO и ABBV

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.98%
-15.87%
CSCO
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и ABBV

Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 3.70%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.70%
6.39%
CSCO
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab