PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение CSCO с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSCO с ABBV

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cisco Systems, Inc. (CSCO) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSCO или ABBV.

Корреляция

Корреляция между CSCO и ABBV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности CSCO и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.13%
-8.79%
CSCO
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSCO:

0.74

ABBV:

0.23

Коэф-т Сортино

CSCO:

1.18

ABBV:

0.47

Коэф-т Омега

CSCO:

1.17

ABBV:

1.07

Коэф-т Кальмара

CSCO:

0.70

ABBV:

0.31

Коэф-т Мартина

CSCO:

3.83

ABBV:

0.82

Индекс Язвы

CSCO:

4.33%

ABBV:

7.51%

Дневная вол-ть

CSCO:

22.49%

ABBV:

26.64%

Макс. просадка

CSCO:

-89.26%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

CSCO:

-12.18%

ABBV:

-19.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$231.26B

ABBV:

$318.13B

EPS

CSCO:

$2.22

ABBV:

$2.32

Цена/прибыль

CSCO:

25.49

ABBV:

75.09

PEG коэффициент

CSCO:

2.71

ABBV:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$54.18B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$35.11B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$14.62B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 10.72% против 15.68% соответственно.

CSCO

С начала года

-3.11%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

7.13%

1 год

18.45%

5 лет

9.88%

10 лет

10.72%

ABBV

С начала года

-1.05%

1 месяц

-18.44%

6 месяцев

-8.79%

1 год

6.82%

5 лет

22.00%

10 лет

15.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

AbbVie Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSCO и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSCO c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSCO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CSCO: 0.74
ABBV: 0.23
Коэффициент Сортино CSCO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
CSCO: 1.18
ABBV: 0.47
Коэффициент Омега CSCO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSCO: 1.17
ABBV: 1.07
Коэффициент Кальмара CSCO, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CSCO: 0.70
ABBV: 0.31
Коэффициент Мартина CSCO, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSCO: 3.83
ABBV: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.23
CSCO
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и ABBV

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности ABBV в 3.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.85%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
ABBV
AbbVie Inc.		3.61%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок CSCO и ABBV

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.18%
-19.60%
CSCO
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и ABBV

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
11.25%
CSCO
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B14.00B15.00B20212022202320242025
13.99B
15.10B
(CSCO) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с CSCO или ABBV

ckbest2-1
18%
YTD
ABBV
IBM
MMM
BRK-B
WM
COST
JPM
RNMBY
GE
PGR
GILD
TGTX
SafeETF
13%
YTD
AJG
ORLY
AZO
PGR
COST
BRO
TMUS
CASY
BRK-B
CTAS
BJ
ABBV
HEI
TPL
1 / 117

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
309

Basis of calculations: historical or modelled?

Hi,

I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.

I would greatly appreciate a clarification.

Thanks

Luca

12 ноября 23 г. Posted in general
679

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
230