Сравнение UPS с MRSH
UPS (United Parcel Service, Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям MRSH по среднегодовой доходности: 4.31% против 11.75% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам UPS и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between UPS and MRSH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between UPS and MRSH has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
MRSH:
$81.98B
UPS:
$6.18
MRSH:
$7.99
UPS:
17.49
MRSH:
21.11
UPS:
1.04
MRSH:
3.01
UPS:
5.83
MRSH:
5.54
UPS:
$88.34B
MRSH:
$27.52B
UPS:
$16.03B
MRSH:
$11.66B
UPS:
$10.63B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. MRSH — Ранг доходности на риск
UPS
MRSH
Сравнение UPS c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.85 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.80 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.40 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и MRSH
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -67.46% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -27.01% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -34.36% | -16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -34.36% | -23.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -35.80% | -22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -29.62% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -17.41% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 15.50% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и MRSH
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 6.91% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 19.10% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 23.47% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 20.20% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 20.94% | +6.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и MRSH
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности MRSH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и MRSH
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and MRSH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs MRSH's -67.46%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор