Сравнение QQQ с COST
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQQ имеют среднегодовую доходность 21.59%, а акции COST немного впереди с 22.25%.
QQQ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 21.59%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам QQQ и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between QQQ and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г. | 0.49 |
The correlation between QQQ and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. COST — Ранг доходности на риск
QQQ
COST
Сравнение QQQ c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.22 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | -0.51 | +11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.18 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и COST
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -53.39% | -29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -15.38% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -20.74% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -31.40% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -31.40% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -10.93% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -13.36% | -19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 7.15% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и COST
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.84%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.71% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 14.53% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 18.79% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 22.71% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 21.95% | +0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и COST
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs COST's -53.39%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор