Сравнение UPS с ADBE
UPS (United Parcel Service, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 4.31% против 7.72% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам UPS и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between UPS and ADBE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between UPS and ADBE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
ADBE:
$82.02B
UPS:
$6.18
ADBE:
$17.42
UPS:
17.49
ADBE:
11.71
UPS:
1.04
ADBE:
3.36
UPS:
5.83
ADBE:
7.12
UPS:
$88.34B
ADBE:
$25.20B
UPS:
$16.03B
ADBE:
$22.46B
UPS:
$10.63B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. ADBE — Ранг доходности на риск
UPS
ADBE
Сравнение UPS c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.73 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -1.03 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.99 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и ADBE
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -79.89% | +21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -49.21% | +28.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -67.86% | +17.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -70.36% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -70.36% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -70.36% | +28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -25.99% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 27.31% | -15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и ADBE
Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 9.06%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 16.64% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 29.17% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 35.08% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 36.54% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 34.48% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и ADBE
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и ADBE
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and ADBE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs ADBE's -79.89%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор