Сравнение ZS с MRSH
ZS (Zscaler, Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs 5.55%/yr for MRSH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у MRSH с доходностью -8.15%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам ZS и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -3.51% |
Correlation
The correlation between ZS and MRSH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between ZS and MRSH shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
MRSH:
$81.98B
ZS:
-$0.49
MRSH:
$7.99
ZS:
6.48
MRSH:
3.01
ZS:
8.80
MRSH:
5.54
ZS:
$3.17B
MRSH:
$27.52B
ZS:
$2.43B
MRSH:
$11.66B
ZS:
$69.08M
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. MRSH — Ранг доходности на риск
ZS
MRSH
Сравнение ZS c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.85 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.80 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.40 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и MRSH
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -67.46% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -27.01% | -37.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -34.36% | -30.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -34.36% | -42.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -29.62% | -35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -17.41% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 15.50% | +21.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и MRSH
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 6.91% | +37.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 19.10% | +38.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 23.47% | +35.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 20.20% | +35.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 20.94% | +37.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и MRSH
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и MRSH
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and MRSH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs MRSH's -67.46%.
MRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор