PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COP с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COP с XLK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COP (ConocoPhillips Company) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, COP returned 13.24%/yr vs 25.75%/yr for XLK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COP и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность 21.75%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 33.38%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.24% против 25.75% соответственно.

COP

1 день
-4.03%
1 месяц
-8.29%
С начала года
21.75%
6 месяцев
20.79%
1 год
19.62%
3 года*
5.70%
5 лет*
17.06%
10 лет*
13.24%

XLK

1 день
3.78%
1 месяц
8.81%
С начала года
33.38%
6 месяцев
35.15%
1 год
61.29%
3 года*
31.25%
5 лет*
22.96%
10 лет*
25.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COP и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COP
ConocoPhillips Company		21.75%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		33.38%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between COP and XLK is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.30

The correlation between COP and XLK shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ConocoPhillips Company

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

COP vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг доходности на риск COP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COP c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.71

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.26

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.87

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

12.48

-9.59

COP vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COP и XLK

Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.55%

-82.05%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-15.92%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-25.66%

-10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-33.56%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.66%

-33.56%

-37.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-3.24%

-12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-34.92%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

4.92%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности COP и XLK

Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 9.50%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

11.35%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.44%

19.24%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

22.81%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.85%

25.24%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

24.68%

+12.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и XLK

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.94%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

COP and XLK have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (11.35%) compared to COP (9.50%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COP и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор