PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LLY с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LLYUNH
Дох-ть с нач. г.33.73%-5.97%
Дох-ть за 1 год132.40%5.95%
Дох-ть за 3 года63.38%10.97%
Дох-ть за 5 лет45.43%16.58%
Дох-ть за 10 лет32.54%21.59%
Коэф-т Шарпа4.570.19
Дневная вол-ть29.44%20.89%
Макс. просадка-68.27%-82.68%
Current Drawdown-1.78%-10.17%

Фундаментальные показатели


LLYUNH
Рыночная капитализация$732.21B$451.81B
Прибыль на акцию$5.78$23.87
Цена/прибыль133.3220.53
PEG коэффициент1.461.38
Выручка (12 мес.)$34.12B$371.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.91B$79.62B
EBITDA (12 мес.)$12.31B$35.13B

Корреляция

0.27
-1.001.00

Корреляция между LLY и UNH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LLY и UNH

С начала года, LLY показывает доходность 33.73%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -5.97%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 32.54% против 21.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
60,135.31%
445,338.12%
LLY
UNH

Сравнение акций, фондов или ETF


Eli Lilly and Company

UnitedHealth Group Incorporated

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LLY c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
LLY
Eli Lilly and Company
4.57
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.19

Сравнение коэффициента Шарпа LLY и UNH

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа UNH равного 0.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LLY и UNH.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.57
0.19
LLY
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и UNH

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности UNH в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.53%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%

Просадки

Сравнение просадок LLY и UNH

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для LLY и UNH


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.78%
-10.17%
LLY
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и UNH

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.35%
5.58%
LLY
UNH