PortfoliosLab logo
Сравнение LLY с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LLY и UNH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LLY и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64,516.70%
392,523.85%
LLY
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLY:

0.42

UNH:

-0.36

Коэф-т Сортино

LLY:

0.85

UNH:

-0.22

Коэф-т Омега

LLY:

1.11

UNH:

0.96

Коэф-т Кальмара

LLY:

0.61

UNH:

-0.42

Коэф-т Мартина

LLY:

1.24

UNH:

-1.16

Индекс Язвы

LLY:

12.03%

UNH:

11.43%

Дневная вол-ть

LLY:

36.06%

UNH:

37.27%

Макс. просадка

LLY:

-68.27%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

LLY:

-13.31%

UNH:

-31.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$734.57B

UNH:

$388.83B

EPS

LLY:

$11.68

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

LLY:

70.04

UNH:

17.89

Коэффициент PEG

LLY:

1.19

UNH:

0.92

Коэффициент P/S

LLY:

16.50

UNH:

0.95

Коэффициент P/B

LLY:

51.76

UNH:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$36.27B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$29.53B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$12.51B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -15.04%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 30.23% против 15.48% соответственно.


LLY

С начала года

7.62%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-7.86%

1 год

11.95%

5 лет

40.36%

10 лет

30.23%

UNH

С начала года

-15.04%

1 месяц

-17.14%

6 месяцев

-23.59%

1 год

-10.57%

5 лет

9.63%

10 лет

15.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLY и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLY c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LLY: 0.42
UNH: -0.36
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LLY: 0.85
UNH: -0.22
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LLY: 1.11
UNH: 0.96
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LLY: 0.61
UNH: -0.42
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LLY: 1.24
UNH: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.36
LLY
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и UNH

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности UNH в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLY
Eli Lilly and Company
0.65%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.96%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок LLY и UNH

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-31.00%
LLY
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и UNH

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 18.40%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.09%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.40%
28.09%
LLY
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию