Сравнение LLY с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLY или UNH.
Основные характеристики
LLY | UNH | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 33.73% | -5.97% |
Дох-ть за 1 год | 132.40% | 5.95% |
Дох-ть за 3 года | 63.38% | 10.97% |
Дох-ть за 5 лет | 45.43% | 16.58% |
Дох-ть за 10 лет | 32.54% | 21.59% |
Коэф-т Шарпа | 4.57 | 0.19 |
Дневная вол-ть | 29.44% | 20.89% |
Макс. просадка | -68.27% | -82.68% |
Current Drawdown | -1.78% | -10.17% |
Фундаментальные показатели
LLY | UNH | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $732.21B | $451.81B |
Прибыль на акцию | $5.78 | $23.87 |
Цена/прибыль | 133.32 | 20.53 |
PEG коэффициент | 1.46 | 1.38 |
Выручка (12 мес.) | $34.12B | $371.62B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $21.91B | $79.62B |
EBITDA (12 мес.) | $12.31B | $35.13B |
Корреляция
Корреляция между LLY и UNH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LLY и UNH
С начала года, LLY показывает доходность 33.73%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -5.97%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 32.54% против 21.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LLY c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly and Company | 4.57 | ||||
UnitedHealth Group Incorporated | 0.19 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и UNH
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности UNH в 1.53%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.53% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок LLY и UNH
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для LLY и UNH
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и UNH
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.