Сравнение LLY с UNH
LLY (Eli Lilly and Company) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LLY in Drug Manufacturers - General, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, LLY returned 32.66%/yr vs 12.49%/yr for UNH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 15.09%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 32.66% против 12.49% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 32.66%
UNH
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам LLY и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 15.09% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between LLY and UNH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between LLY and UNH shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$966.48B
UNH:
$343.07B
LLY:
$28.14
UNH:
$13.23
LLY:
38.33
UNH:
28.50
LLY:
13.41
UNH:
0.76
LLY:
30.98
UNH:
3.30
LLY:
$72.25B
UNH:
$449.71B
LLY:
$59.75B
UNH:
$84.55B
LLY:
$32.97B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. UNH — Ранг доходности на риск
LLY
UNH
Сравнение LLY c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.00 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 2.18 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.72 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.01 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.42 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и UNH
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -74.37% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -28.96% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -61.39% | +26.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -61.39% | +26.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -61.39% | +26.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -37.50% | +33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -14.76% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 13.19% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и UNH
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 6.91% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.81% | 30.81% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 39.86% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.79% | 31.78% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 30.15% | -0.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и UNH
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности UNH в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.34% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и UNH
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and UNH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.16%) compared to UNH (6.91%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs UNH's -74.37%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор