Сравнение USD=X с TFC
USD=X (USD Cash) is a currency, while TFC (Truist Financial Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 8.15%/yr for TFC.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и TFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
TFC
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам USD=X и TFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFC Truist Financial Corporation | 7.16% | 19.05% | 23.72% | -8.59% | -23.53% | 26.08% | -11.16% | 34.55% | -10.24% | 8.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. TFC — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TFC
Сравнение USD=X c TFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Truist Financial Corporation (TFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | TFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и TFC
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TFC в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и TFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | TFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -66.56% | +66.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -20.67% | +20.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -26.93% | +26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -59.11% | +59.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -59.11% | +59.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.51% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.83% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.85% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и TFC
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Truist Financial Corporation (TFC) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | TFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.08% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 17.32% | -17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 23.30% | -23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 31.90% | -31.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 33.62% | -33.62% |
Часто задаваемые вопросы
TFC has higher volatility (7.08%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs TFC's -66.56%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и TFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор