Сравнение ADBE с WMB
ADBE (Adobe Inc) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 19.28%/yr for WMB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 7.72% против 19.28% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам ADBE и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between ADBE and WMB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.21 |
The correlation between ADBE and WMB shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
WMB:
$88.15B
ADBE:
$17.42
WMB:
$2.28
ADBE:
11.71
WMB:
31.55
ADBE:
0.83
WMB:
1.64
ADBE:
3.36
WMB:
7.39
ADBE:
7.12
WMB:
6.80
ADBE:
$25.20B
WMB:
$11.92B
ADBE:
$22.46B
WMB:
$7.49B
ADBE:
$9.68B
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. WMB — Ранг доходности на риск
ADBE
WMB
Сравнение ADBE c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.20 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 2.02 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 4.27 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и WMB
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -98.03% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -12.36% | -36.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -12.36% | -55.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -23.01% | -47.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -68.08% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -8.55% | -61.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -27.07% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 5.82% | +21.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и WMB
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 7.36% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 15.58% | +13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 23.00% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 23.62% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 30.95% | +3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и WMB
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и WMB
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and WMB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор