Сравнение ZS с VZ
ZS (Zscaler, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs 2.74%/yr for VZ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ZS и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам ZS и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 20.57% |
Correlation
The correlation between ZS and VZ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | -0.03 |
The correlation between ZS and VZ shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
VZ:
$202.54B
ZS:
-$0.49
VZ:
$4.10
ZS:
6.48
VZ:
1.46
ZS:
8.80
VZ:
1.96
ZS:
$3.17B
VZ:
$139.15B
ZS:
$2.43B
VZ:
$81.89B
ZS:
$69.08M
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. VZ — Ранг доходности на риск
ZS
VZ
Сравнение ZS c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.18 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.43 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.06 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и VZ
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -50.66% | -25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -13.32% | -51.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -14.93% | -49.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -38.38% | -38.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -4.96% | -59.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -14.82% | -17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 6.23% | +30.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и VZ
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 6.87% | +37.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 17.91% | +39.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 22.78% | +35.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 21.66% | +34.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 20.36% | +38.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и VZ
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и VZ
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and VZ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор