PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с INTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с INTC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while INTC (Intel Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 17.03%/yr for INTC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XLK и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 237.59%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 25.19% против 17.03% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

INTC

1 день
6.51%
1 месяц
14.53%
С начала года
237.59%
6 месяцев
229.46%
1 год
518.52%
3 года*
55.34%
5 лет*
18.67%
10 лет*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и INTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
INTC
Intel Corporation		237.59%84.04%-59.57%94.56%-46.64%6.05%-14.69%30.71%4.23%30.87%

Correlation

The correlation between XLK and INTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.71

Over the past year, the correlation between XLK and INTC has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Intel Corporation

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с CSCOINTC с QQQINTC с DELLINTC с META

Доходность на риск

XLK vs. INTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKINTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
6.84

-4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
5.30

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.67

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

20.85

-17.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

48.84

-37.99

XLK vs. INTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа INTC равного 6.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и INTC

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и INTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKINTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-82.25%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-24.17%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-63.80%

+38.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-65.53%

+31.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-70.80%

+37.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-3.76%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-36.66%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

10.30%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и INTC

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.86%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKINTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

24.56%

-13.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

58.47%

-39.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

73.69%

-51.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

52.29%

-27.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

44.20%

-19.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и INTC

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and INTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTC has higher volatility (24.56%) compared to XLK (10.86%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs INTC's -82.25%.

INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и INTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор