Сравнение PM с SO
PM (Philip Morris International Inc.) and SO (The Southern Company) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 11.71% против 10.77% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
SO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам PM и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
SO The Southern Company | 10.02% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between PM and SO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
SO:
$106.03B
PM:
$7.12
SO:
$3.92
PM:
25.90
SO:
23.98
PM:
2.81
SO:
1.49
PM:
6.93
SO:
3.47
PM:
$41.49B
SO:
$30.17B
PM:
$27.93B
SO:
$13.01B
PM:
$17.74B
SO:
$14.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. SO — Ранг доходности на риск
PM
SO
Сравнение PM c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 1.24 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и SO
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -38.43% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -14.99% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -14.99% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -23.28% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -38.43% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.95% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -6.87% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 6.39% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и SO
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 6.03% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 13.07% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 16.21% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 18.67% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 21.96% | +2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и SO
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SO в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
SO The Southern Company | 3.60% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и SO
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
PM and SO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (7.76%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs SO's -38.43%.
SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор