PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с NFLX

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

LLY (Eli Lilly and Company) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.74%/yr vs 22.54%/yr for NFLX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -21.31%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 33.74% против 22.54% соответственно.

LLY

1 день
1.81%
1 месяц
11.31%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.40%
1 год
59.73%
3 года*
38.89%
5 лет*
41.22%
10 лет*
33.74%

NFLX

1 день
-0.04%
1 месяц
-14.23%
С начала года
-21.31%
6 месяцев
-21.64%
1 год
-44.24%
3 года*
18.76%
5 лет*
6.91%
10 лет*
22.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		14.83%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
NFLX
Netflix, Inc.		-21.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between LLY and NFLX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.17

The correlation between LLY and NFLX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.10T

NFLX:

$317.14B

EPS

LLY:

$28.16

NFLX:

$3.10

Коэффициент P/E

LLY:

43.68

NFLX:

23.83

Коэффициент PEG

LLY:

0.88

NFLX:

0.94

Коэффициент P/S

LLY:

15.28

NFLX:

6.80

Коэффициент P/B

LLY:

35.32

NFLX:

10.19

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с MSFTNFLX с AAPLNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

LLY vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-1.31

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-2.04

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.75

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.94

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

-1.66

+8.13

LLY vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и NFLX

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-81.99%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.18%

-47.06%

+23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-47.06%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-75.95%

+41.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-75.95%

+41.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-44.90%

+44.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.20%

-24.94%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

26.67%

-17.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и NFLX

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

9.46%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.75%

25.89%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.44%

33.90%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.44%

43.26%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

41.53%

-11.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и NFLX

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.53%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.80B
12.25B
(LLY) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
79.0%
51.9%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and NFLX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (10.06%) compared to NFLX (9.46%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs NFLX's -81.99%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор