Сравнение MRK с GIS
MRK (Merck & Co., Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs -2.63%/yr for GIS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -23.47%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 11.59% против -2.63% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
Сравнение доходности по годам MRK и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between MRK and GIS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
GIS:
$18.72B
MRK:
$3.58
GIS:
$4.08
MRK:
33.21
GIS:
8.45
MRK:
0.03
GIS:
3.64
MRK:
4.52
GIS:
1.02
MRK:
6.41
GIS:
2.00
MRK:
$65.59B
GIS:
$18.37B
MRK:
$49.79B
GIS:
$4.70B
MRK:
$22.69B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. GIS — Ранг доходности на риск
MRK
GIS
Сравнение MRK c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.77 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.91 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -1.86 | +13.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и GIS
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -59.63% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -36.85% | +25.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -55.32% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -59.63% | +16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -59.63% | +16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -56.70% | +51.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -10.28% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 19.06% | -14.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и GIS
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 6.25% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 18.81% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 23.96% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 21.14% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 22.10% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и GIS
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности GIS в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и GIS
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and GIS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs GIS's -59.63%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор