Сравнение CDNS с ZS
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, ZS in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, CDNS returned 25.79%/yr vs -7.99%/yr for ZS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.54%.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDNS и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 12.67% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
Correlation
The correlation between CDNS and ZS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between CDNS and ZS shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.91B
ZS:
$20.78B
CDNS:
$4.28
ZS:
-$0.49
CDNS:
19.49
ZS:
6.47
CDNS:
12.37
ZS:
8.78
CDNS:
$5.53B
ZS:
$3.17B
CDNS:
$4.91B
ZS:
$2.43B
CDNS:
$1.87B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. ZS — Ранг доходности на риск
CDNS
ZS
Сравнение CDNS c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.79 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.89 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -1.59 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.98 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.14 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и ZS
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -76.41% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -64.89% | +36.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -64.89% | +35.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -76.41% | +46.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -64.95% | +59.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -32.63% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 36.05% | -22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и ZS
Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 16.58%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.44%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 44.44% | -27.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 57.30% | -25.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 58.72% | -19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 56.10% | -19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 58.42% | -24.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и ZS
Ни CDNS, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и ZS
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and ZS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to CDNS (16.58%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs ZS's -76.41%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор