Сравнение NFLX с UPS
NFLX (Netflix, Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 23.92% против 4.31% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам NFLX и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between NFLX and UPS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.24 |
The correlation between NFLX and UPS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
UPS:
$91.89B
NFLX:
$3.09
UPS:
$6.18
NFLX:
25.99
UPS:
17.49
NFLX:
7.41
UPS:
1.04
NFLX:
11.09
UPS:
5.83
NFLX:
$46.89B
UPS:
$88.34B
NFLX:
$22.99B
UPS:
$16.03B
NFLX:
$26.91B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. UPS — Ранг доходности на риск
NFLX
UPS
Сравнение NFLX c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.12 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.72 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.22 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и UPS
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -57.92% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -20.28% | -23.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -50.71% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -57.92% | -18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -57.92% | -18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -42.22% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -15.33% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 11.93% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и UPS
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 9.06% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 21.69% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 29.72% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 28.46% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 27.61% | +13.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и UPS
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и UPS
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and UPS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор