Сравнение XLK с USD=X
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности XLK и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XLK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 25.04%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам XLK и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.09% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. USD=X — Ранг доходности на риск
XLK
USD=X
Сравнение XLK c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XLK и USD=X
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | 0.00% | -82.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | 0.00% | -15.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | 0.00% | -25.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | 0.00% | -33.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | 0.00% | -33.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | 0.00% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | 0.00% | -34.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 0.00% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и USD=X
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 0.00% | +10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 0.00% | +18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 0.00% | +22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 0.00% | +25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 0.00% | +24.60% |
Часто задаваемые вопросы
XLK has higher volatility (10.42%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для XLK и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор