PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с TFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с TFC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and TFC (Truist Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, TFC in Banks - Regional. Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 8.15%/yr for TFC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и TFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Truist Financial Corporation (TFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у TFC с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции TFC по среднегодовой доходности: 23.64% против 8.15% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

TFC

1 день
1.93%
1 месяц
10.01%
С начала года
7.16%
6 месяцев
5.70%
1 год
38.57%
3 года*
22.99%
5 лет*
2.50%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и TFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
TFC
Truist Financial Corporation		7.16%19.05%23.72%-8.59%-23.53%26.08%-11.16%34.55%-10.24%8.66%

Correlation

The correlation between PGR and TFC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.38

Over the past year, the correlation between PGR and TFC has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

TFC:

$4.28

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

TFC:

12.06

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

TFC:

1.41

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

TFC:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

TFC:

$30.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

TFC:

$19.17B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

TFC:

$6.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Truist Financial Corporation

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с TFC:
TFC с USBTFC с CTFC с BACTFC с KEYTFC с SPYTFC с VOOTFC с VTV

Доходность на риск

PGR vs. TFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TFC
Ранг доходности на риск TFC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c TFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Truist Financial Corporation (TFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRTFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.52

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.05

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.71

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

4.50

-5.73

PGR vs. TFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа TFC равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и TFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и TFC

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки TFC в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и TFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRTFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-66.56%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-20.67%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-26.93%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-59.11%

+28.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-59.11%

+28.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-5.51%

-20.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-13.83%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

7.85%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и TFC

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Truist Financial Corporation (TFC) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRTFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.08%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

17.32%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

23.30%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

31.90%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

33.62%

-9.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и TFC

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности TFC в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
TFC
Truist Financial Corporation		4.03%4.23%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и TFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Truist Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
7.41B
(PGR) Общая выручка
(TFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и TFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Truist Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
29.3%
63.1%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

TFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

TFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

TFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and TFC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.54%) compared to TFC (7.08%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs TFC's -66.56%.

TFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и TFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор