Сравнение ZTS с COST
ZTS (Zoetis Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ZTS returned 6.24%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.21%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.24% против 22.27% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам ZTS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between ZTS and COST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between ZTS and COST has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZTS:
$6.04
COST:
$26.51
ZTS:
13.17
COST:
37.06
ZTS:
1.48
COST:
2.90
ZTS:
3.66
COST:
1.12
ZTS:
$9.51B
COST:
$293.59B
ZTS:
$6.73B
COST:
$11.12B
ZTS:
$3.95B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. COST — Ранг доходности на риск
ZTS
COST
Сравнение ZTS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.00 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.10 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | -0.22 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTS и COST
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -53.39% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.15% | -15.14% | -39.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -20.74% | -41.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -31.40% | -37.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -31.40% | -37.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.20% | -10.23% | -55.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -13.36% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.53% | 6.67% | +19.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и COST
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.44% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 14.53% | +16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 18.80% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 22.72% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 21.95% | +5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и COST
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и COST
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and COST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (8.65%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор