Сравнение TFC с USD=X
TFC (Truist Financial Corporation) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, TFC returned 8.15%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности TFC и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFC
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 8.15%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам TFC и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Truist Financial Corporation | 7.16% | 19.05% | 23.72% | -8.59% | -23.53% | 26.08% | -11.16% | 34.55% | -10.24% | 8.66% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFC vs. USD=X — Ранг доходности на риск
TFC
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TFC c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFC | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFC и USD=X
Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFC | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | 0.00% | -66.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | 0.00% | -20.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | 0.00% | -26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.11% | 0.00% | -59.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | 0.00% | -59.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | 0.00% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | 0.00% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 0.00% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFC и USD=X
Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFC | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 0.00% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 0.00% | +17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 0.00% | +23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 0.00% | +31.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 0.00% | +33.62% |
Часто задаваемые вопросы
TFC has higher volatility (7.08%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TFC dropped -66.56% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TFC и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор