PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение AMGN с GILD

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или GILD.

Основные характеристики


AMGNGILD
Дох-ть с нач. г.1.19%-9.21%
Дох-ть за 1 год25.79%-7.45%
Дох-ть за 3 года11.06%9.37%
Дох-ть за 5 лет12.45%6.49%
Дох-ть за 10 лет11.88%1.66%
Коэф-т Шарпа1.23-0.38
Дневная вол-ть21.67%22.25%
Макс. просадка-78.03%-98.91%
Current Drawdown-10.20%-19.33%

Фундаментальные показатели


AMGNGILD
Рыночная капитализация$154.98B$91.65B
Прибыль на акцию$12.49$4.50
Цена/прибыль23.1516.34
PEG коэффициент2.100.42
Выручка (12 мес.)$28.19B$27.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$19.92B$21.62B
EBITDA (12 мес.)$12.23B$12.57B

Корреляция

0.39
-1.001.00

Корреляция между AMGN и GILD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AMGN и GILD

С начала года, AMGN показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции AMGN превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 11.88% против 1.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.57%
-2.49%
AMGN
GILD

Сравнение акций, фондов или ETF


Amgen Inc.

Gilead Sciences, Inc.

Сравнение дивидендов AMGN и GILD

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности GILD в 4.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMGN
Amgen Inc.
2.99%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
4.08%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%0.00%

Сравнение AMGN c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMGN
Amgen Inc.
1.23
GILD
Gilead Sciences, Inc.
-0.38

Сравнение коэффициента Шарпа AMGN и GILD

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа GILD равного -0.38. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMGN и GILD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.23
-0.38
AMGN
GILD

Сравнение просадок AMGN и GILD

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.03%, что меньше максимальной просадки GILD в -98.91%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMGN и GILD


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-10.20%
-19.33%
AMGN
GILD

Сравнение волатильности AMGN и GILD

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.61%
6.24%
AMGN
GILD