PortfoliosLab logo
Сравнение AMGN с GILD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMGN и GILD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AMGN и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,293.93%
21,771.66%
AMGN
GILD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMGN:

-0.35

GILD:

2.21

Коэф-т Сортино

AMGN:

-0.18

GILD:

3.00

Коэф-т Омега

AMGN:

0.98

GILD:

1.38

Коэф-т Кальмара

AMGN:

-0.28

GILD:

1.86

Коэф-т Мартина

AMGN:

-0.61

GILD:

10.97

Индекс Язвы

AMGN:

10.54%

GILD:

5.05%

Дневная вол-ть

AMGN:

25.03%

GILD:

25.92%

Макс. просадка

AMGN:

-78.02%

GILD:

-70.82%

Текущая просадка

AMGN:

-18.06%

GILD:

-15.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMGN:

$150.59B

GILD:

$128.00B

EPS

AMGN:

$10.98

GILD:

$4.76

Коэффициент P/E

AMGN:

25.51

GILD:

21.60

Коэффициент PEG

AMGN:

0.95

GILD:

0.22

Коэффициент P/S

AMGN:

4.41

GILD:

4.45

Коэффициент P/B

AMGN:

24.36

GILD:

6.77

Общая выручка (12 мес.)

AMGN:

$34.13B

GILD:

$28.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMGN:

$21.50B

GILD:

$23.07B

EBITDA (12 мес.)

AMGN:

$12.38B

GILD:

$9.89B

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции AMGN превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 8.48% против 2.83% соответственно.


AMGN

С начала года

5.22%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-8.78%

5 лет

6.22%

10 лет

8.48%

GILD

С начала года

7.01%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

1.82%

1 год

56.88%

5 лет

9.19%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMGN и GILD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMGN c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.35
2.21
AMGN
GILD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и GILD

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности GILD в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMGN
Amgen Inc.
3.36%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
3.16%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMGN и GILD

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.02%, что больше максимальной просадки GILD в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и GILD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.06%
-15.81%
AMGN
GILD

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и GILD

Amgen Inc. (AMGN) и Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеют волатильность 9.94% и 9.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.94%
9.98%
AMGN
GILD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMGN и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
8.15B
6.67B
(AMGN) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMGN и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amgen Inc. и Gilead Sciences, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
63.6%
85.6%
(AMGN) Валовая рентабельность
(GILD) Валовая рентабельность
AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 8.15B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.71B при выручке в 6.67B, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 8.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 6.67B, что соответствует операционной рентабельности 47.2%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.73B при выручке в 8.15B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 6.67B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.