PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMGN с GILD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMGN и GILD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMGN с GILD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или GILD.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMGN:

-0.05

GILD:

3.02

Коэф-т Сортино

AMGN:

-0.06

GILD:

3.73

Коэф-т Омега

AMGN:

0.99

GILD:

1.47

Коэф-т Кальмара

AMGN:

-0.19

GILD:

2.54

Коэф-т Мартина

AMGN:

-0.38

GILD:

13.80

Индекс Язвы

AMGN:

11.25%

GILD:

5.47%

Дневная вол-ть

AMGN:

25.66%

GILD:

27.29%

Макс. просадка

AMGN:

-78.04%

GILD:

-70.82%

Текущая просадка

AMGN:

-13.85%

GILD:

-4.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMGN:

$150.26B

GILD:

$135.70B

EPS

AMGN:

$10.97

GILD:

$4.76

Коэффициент P/E

AMGN:

25.38

GILD:

22.78

Коэффициент PEG

AMGN:

0.93

GILD:

0.23

Коэффициент P/S

AMGN:

4.40

GILD:

4.72

Коэффициент P/B

AMGN:

24.12

GILD:

7.04

Общая выручка (12 мес.)

AMGN:

$34.13B

GILD:

$28.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMGN:

$21.50B

GILD:

$22.50B

EBITDA (12 мес.)

AMGN:

$12.38B

GILD:

$10.58B

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 21.13%. За последние 10 лет акции AMGN превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 9.23% против 3.22% соответственно.

AMGN

С начала года

10.63%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

2.96%

1 год

-1.24%

3 года

6.91%

5 лет

7.60%

10 лет

9.23%

GILD

С начала года

21.13%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

22.10%

1 год

81.55%

3 года

24.45%

5 лет

11.81%

10 лет

3.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc.

Gilead Sciences, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMGN и GILD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMGN c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и GILD

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности GILD в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMGN
Amgen Inc.		3.27%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.79%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMGN и GILD

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.04%, что больше максимальной просадки GILD в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и GILD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и GILD

Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 9.31%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMGN и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
8.15B
6.67B
(AMGN) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMGN и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amgen Inc. и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
63.6%
76.9%
(AMGN) Валовая рентабельность
(GILD) Валовая рентабельность
AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 8.15B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.13B при выручке в 6.67B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 8.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.67B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.73B при выручке в 8.15B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 6.67B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.