PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZ с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VZ с XLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, VZ returned 4.53%/yr vs 25.84%/yr for XLK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VZ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 18.27%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 36.47%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 4.53% против 25.84% соответственно.

VZ

1 день
-2.55%
1 месяц
-1.93%
С начала года
18.27%
6 месяцев
18.45%
1 год
13.60%
3 года*
18.19%
5 лет*
2.11%
10 лет*
4.53%

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZ и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VZ
Verizon Communications Inc.		18.27%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.47%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between VZ and XLK is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г.

0.36

The correlation between VZ and XLK shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

VZ vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
3.24

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.92

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.52

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

4.22

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

14.16

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZ vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

3.24

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.96

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

1.06

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VZ и XLK

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-82.05%

+31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-15.92%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-25.66%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.38%

-33.56%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.21%

-33.56%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-1.00%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-34.96%

+20.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

4.74%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и XLK

Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 4.69%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

6.98%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

16.68%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

20.82%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

24.90%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

24.49%

-4.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и XLK

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности XLK в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VZ
Verizon Communications Inc.		5.93%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

VZ and XLK have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (6.98%) compared to VZ (4.69%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZ и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор