Сравнение ADBE с PM
ADBE (Adobe Inc) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 7.72% против 11.71% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам ADBE и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between ADBE and PM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between ADBE and PM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
PM:
$288.03B
ADBE:
$17.42
PM:
$7.12
ADBE:
11.71
PM:
25.90
ADBE:
0.83
PM:
2.81
ADBE:
3.36
PM:
6.93
ADBE:
$25.20B
PM:
$41.49B
ADBE:
$22.46B
PM:
$27.93B
ADBE:
$9.68B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. PM — Ранг доходности на риск
ADBE
PM
Сравнение ADBE c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.05 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 0.18 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 0.34 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и PM
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -42.87% | -37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -20.64% | -28.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -20.64% | -47.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -22.78% | -47.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -42.87% | -27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -3.94% | -66.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -10.02% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 10.81% | +16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и PM
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 7.76% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 21.07% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 27.73% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 22.73% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 24.46% | +10.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и PM
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и PM
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and PM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор