Сравнение ZS с SO
ZS (Zscaler, Inc.) and SO (The Southern Company) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs 12.20%/yr for SO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ZS и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.02%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
SO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам ZS и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
SO The Southern Company | 10.02% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | 3.99% |
Correlation
The correlation between ZS and SO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | -0.03 |
The correlation between ZS and SO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
SO:
$106.03B
ZS:
-$0.49
SO:
$3.92
ZS:
6.48
SO:
3.47
ZS:
8.80
SO:
2.86
ZS:
$3.17B
SO:
$30.17B
ZS:
$2.43B
SO:
$13.01B
ZS:
$69.08M
SO:
$14.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. SO — Ранг доходности на риск
ZS
SO
Сравнение ZS c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.10 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.53 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 1.24 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и SO
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -38.43% | -37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -14.99% | -49.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -14.99% | -49.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -23.28% | -53.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -3.95% | -60.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -6.87% | -25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 6.39% | +30.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и SO
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 6.03% | +38.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 13.07% | +44.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 16.21% | +42.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 18.67% | +37.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 21.96% | +36.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и SO
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 3.60% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и SO
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and SO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs SO's -38.43%.
SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор