PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFC с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFC с MGK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TFC (Truist Financial Corporation) is a stock, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, TFC returned 8.15%/yr vs 18.85%/yr for MGK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TFC и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 8.15% против 18.85% соответственно.

TFC

1 день
1.93%
1 месяц
10.01%
С начала года
7.16%
6 месяцев
5.70%
1 год
38.57%
3 года*
22.99%
5 лет*
2.50%
10 лет*
8.15%

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFC и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFC
Truist Financial Corporation		7.16%19.05%23.72%-8.59%-23.53%26.08%-11.16%34.55%-10.24%8.66%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between TFC and MGK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.49

Over the past year, the correlation between TFC and MGK has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Truist Financial Corporation

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TFC:
TFC с USBTFC с CTFC с BACTFC с KEYTFC с SPYTFC с VOOTFC с VTV
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

TFC vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFC
Ранг доходности на риск TFC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFC c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFCMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.37

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.89

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.37

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

4.65

-0.15

TFC vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFC и MGK

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFCMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-48.43%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-16.85%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-23.36%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.11%

-36.01%

-23.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-36.01%

-23.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.63%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-7.58%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

4.97%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и MGK

Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFCMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.96%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

13.29%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

16.87%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

22.72%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.62%

21.93%

+11.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и MGK

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
TFC
Truist Financial Corporation		4.03%4.23%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%

Часто задаваемые вопросы

TFC and MGK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFC has higher volatility (7.08%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, TFC dropped -66.56% vs MGK's -48.43%.

TFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFC и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор