PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с ZTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с ZTS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while ZTS (Zoetis Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MGK returned 19.26%/yr vs 6.46%/yr for ZTS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGK и ZTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Zoetis Inc. (ZTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -35.91%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 19.26% против 6.46% соответственно.

MGK

1 день
2.77%
1 месяц
0.85%
С начала года
8.26%
6 месяцев
9.66%
1 год
28.23%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.53%
10 лет*
19.26%

ZTS

1 день
0.48%
1 месяц
7.72%
С начала года
-35.91%
6 месяцев
-33.34%
1 год
-50.59%
3 года*
-21.40%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и ZTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		8.26%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
ZTS
Zoetis Inc.		-35.91%-21.75%-16.63%35.91%-39.51%48.26%25.76%55.71%19.45%35.55%

Correlation

The correlation between MGK and ZTS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г.

0.50

Over the past year, the correlation between MGK and ZTS has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Zoetis Inc.

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с ZTS:
ZTS с IDXXZTS с ELANZTS с SPYZTS с CHWYZTS с ^SP500TRZTS с CAHZTS с LLY

Доходность на риск

MGK vs. ZTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ZTS
Ранг доходности на риск ZTS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c ZTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKZTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-1.42

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-2.01

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.67

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.94

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

-2.02

+7.71

MGK vs. ZTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ZTS равного -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и ZTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и ZTS

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и ZTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKZTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-68.48%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-54.15%

+37.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-61.77%

+38.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-68.48%

+32.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-68.48%

+32.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-66.04%

+63.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-14.86%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

25.13%

-20.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и ZTS

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 6.50%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKZTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

8.56%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

31.46%

-17.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

35.68%

-18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

28.78%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

27.10%

-5.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и ZTS

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ZTS в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
ZTS
Zoetis Inc.		2.58%1.59%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%

Часто задаваемые вопросы

MGK and ZTS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTS has higher volatility (8.56%) compared to MGK (6.50%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs ZTS's -68.48%.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и ZTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор