Сравнение UPS с ZTS
UPS (United Parcel Service, Inc.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 6.24%/yr for ZTS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.21%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям ZTS по среднегодовой доходности: 4.31% против 6.24% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам UPS и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between UPS and ZTS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
ZTS:
$33.61B
UPS:
$6.18
ZTS:
$6.04
UPS:
17.49
ZTS:
13.17
UPS:
1.04
ZTS:
3.66
UPS:
5.83
ZTS:
10.40
UPS:
$88.34B
ZTS:
$9.51B
UPS:
$16.03B
ZTS:
$6.73B
UPS:
$10.63B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. ZTS — Ранг доходности на риск
UPS
ZTS
Сравнение UPS c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.66 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.97 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -2.09 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и ZTS
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -68.48% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -54.15% | +33.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -61.77% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -68.48% | +10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -68.48% | +10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -66.20% | +23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -14.85% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 26.53% | -14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и ZTS
United Parcel Service, Inc. (UPS) и Zoetis Inc. (ZTS) имеют волатильность 9.06% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 8.65% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 31.45% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 35.73% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 28.77% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 27.10% | +0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и ZTS
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности ZTS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и ZTS
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and ZTS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to ZTS (8.65%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs ZTS's -68.48%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор