Сравнение PM с TFC
PM (Philip Morris International Inc.) and TFC (Truist Financial Corporation) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while TFC operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 8.15%/yr for TFC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и TFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у TFC с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции TFC по среднегодовой доходности: 11.71% против 8.15% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
TFC
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам PM и TFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
TFC Truist Financial Corporation | 7.16% | 19.05% | 23.72% | -8.59% | -23.53% | 26.08% | -11.16% | 34.55% | -10.24% | 8.66% |
Correlation
The correlation between PM and TFC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between PM and TFC has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
TFC:
$65.43B
PM:
$7.12
TFC:
$4.28
PM:
25.90
TFC:
12.06
PM:
2.81
TFC:
1.41
PM:
6.93
TFC:
2.19
PM:
$41.49B
TFC:
$30.47B
PM:
$27.93B
TFC:
$19.17B
PM:
$17.74B
TFC:
$6.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. TFC — Ранг доходности на риск
PM
TFC
Сравнение PM c TFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Truist Financial Corporation (TFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | TFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.71 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 4.50 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и TFC
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки TFC в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и TFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | TFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -66.56% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -20.67% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -26.93% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -59.11% | +36.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -59.11% | +16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.51% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -13.83% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 7.85% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и TFC
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Truist Financial Corporation (TFC) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | TFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.08% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 17.32% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 23.30% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 31.90% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 33.62% | -9.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и TFC
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TFC в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
TFC Truist Financial Corporation | 4.03% | 4.23% | 4.79% | 5.63% | 4.65% | 3.18% | 3.76% | 3.04% | 3.60% | 2.53% | 2.45% | 2.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и TFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Truist Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и TFC
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
TFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
TFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
TFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
PM and TFC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (7.76%) compared to TFC (7.08%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs TFC's -66.56%.
TFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и TFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор