PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с GIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с GIS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while GIS (General Mills, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs -2.63%/yr for GIS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -23.47%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 21.79% против -2.63% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

GIS

1 день
2.04%
1 месяц
4.61%
С начала года
-23.47%
6 месяцев
-23.78%
1 год
-31.91%
3 года*
-21.38%
5 лет*
-7.83%
10 лет*
-2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и GIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
GIS
General Mills, Inc.		-23.47%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%

Correlation

The correlation between QQQ and GIS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.20

The correlation between QQQ and GIS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

General Mills, Inc.

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM

Доходность на риск

QQQ vs. GIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQGISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-1.40

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-2.02

+4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.77

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.91

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-1.86

+13.08

QQQ vs. GIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и GIS

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и GIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-59.63%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-36.85%

+24.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-55.32%

+32.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-59.63%

+24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-59.63%

+24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-56.70%

+53.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-10.28%

-22.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

19.06%

-15.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и GIS

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.25%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

18.81%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

23.96%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

21.14%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

22.10%

+0.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и GIS

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GIS в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIS
General Mills, Inc.		7.07%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and GIS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs GIS's -59.63%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и GIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор