PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLR с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLR с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DLR returned 9.89%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLR и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLR показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.89% против 22.27% соответственно.

DLR

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
19.87%
6 месяцев
21.68%
1 год
7.91%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.15%
10 лет*
9.89%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		19.87%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between DLR and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г.

0.33

The correlation between DLR and COST shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DLR:

$4.53

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

DLR:

40.63

COST:

37.06

Коэффициент PEG

DLR:

1.09

COST:

2.90

Коэффициент P/S

DLR:

9.48

COST:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

DLR:

$5.09B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLR:

$1.67B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

DLR:

$3.18B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digital Realty Trust, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

DLR vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLRCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.08

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
0.02

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.10

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

-0.22

+1.31

DLR vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR и COST

Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLRCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.80%

-53.39%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-15.14%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-20.74%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-31.40%

-17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

-31.40%

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-10.23%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-13.36%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

6.67%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR и COST

Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 7.62% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLRCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.44%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

14.53%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

18.80%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

22.72%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.19%

21.95%

+6.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR и COST

Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		1.99%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLR и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
303.36M
70.53B
(DLR) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLR и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Digital Realty Trust, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
-25.1%
Активы портфеля
DLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

DLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

DLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

DLR and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLR has higher volatility (7.62%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs COST's -53.39%.

DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор