PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с GOOGL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — TMUS in Telecom Services, GOOGL in Internet Content & Information. Over the past 10 years, TMUS returned 16.73%/yr vs 26.13%/yr for GOOGL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 16.73% против 26.13% соответственно.

TMUS

1 день
2.50%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-5.67%
1 год
-17.15%
3 года*
13.27%
5 лет*
5.80%
10 лет*
16.73%

GOOGL

1 день
-1.02%
1 месяц
-9.57%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.25%
1 год
110.13%
3 года*
41.85%
5 лет*
23.31%
10 лет*
26.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-8.16%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		10.73%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Correlation

The correlation between TMUS and GOOGL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.30

The correlation between TMUS and GOOGL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$203.41B

GOOGL:

$4.24T

EPS

TMUS:

$9.41

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

TMUS:

19.61

GOOGL:

26.39

Коэффициент PEG

TMUS:

0.30

GOOGL:

1.30

Коэффициент P/S

TMUS:

2.28

GOOGL:

10.01

Коэффициент P/B

TMUS:

3.64

GOOGL:

8.85

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с VTI
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с NVDA

Доходность на риск

TMUS vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
3.74

-4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
4.93

-5.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.60

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

5.44

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

18.74

-19.68

TMUS vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и GOOGL

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-65.29%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-20.37%

-10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-29.81%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-44.32%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-44.32%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

-13.98%

-16.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-13.01%

-12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.37%

5.90%

+12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и GOOGL

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.58%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

9.50%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

21.33%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.91%

29.66%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

31.47%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

29.17%

-3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и GOOGL

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности GOOGL в 0.25%

ПозицияTTM202520242023
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.25%0.27%0.32%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.13%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
23.11B
109.90B
(TMUS) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
62.5%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and GOOGL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (9.50%) compared to TMUS (7.58%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор