PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMUS с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TMUS и GOOGL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TMUS с GOOGL

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Alphabet Inc Class A (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMUS или GOOGL.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMUS:

1.86

GOOGL:

-0.08

Коэф-т Сортино

TMUS:

2.22

GOOGL:

-0.00

Коэф-т Омега

TMUS:

1.36

GOOGL:

1.00

Коэф-т Кальмара

TMUS:

3.40

GOOGL:

-0.16

Коэф-т Мартина

TMUS:

8.79

GOOGL:

-0.34

Индекс Язвы

TMUS:

5.67%

GOOGL:

14.12%

Дневная вол-ть

TMUS:

26.76%

GOOGL:

31.40%

Макс. просадка

TMUS:

-86.29%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

TMUS:

-10.98%

GOOGL:

-18.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$275.78B

GOOGL:

$2.05T

EPS

TMUS:

$10.25

GOOGL:

$8.96

Коэффициент P/E

TMUS:

23.70

GOOGL:

18.80

Коэффициент PEG

TMUS:

1.13

GOOGL:

1.29

Коэффициент P/S

TMUS:

3.34

GOOGL:

5.70

Коэффициент P/B

TMUS:

4.51

GOOGL:

5.92

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$82.69B

GOOGL:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$52.73B

GOOGL:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$31.54B

GOOGL:

$149.88B

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -10.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMUS имеют среднегодовую доходность 20.50%, а акции GOOGL немного отстают с 19.99%.

TMUS

С начала года

10.40%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

1.93%

1 год

48.38%

3 года

24.33%

5 лет

21.03%

10 лет

20.50%

GOOGL

С начала года

-10.90%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

0.72%

1 год

-3.27%

3 года

16.90%

5 лет

19.09%

10 лет

19.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Alphabet Inc Class A

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMUS и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг риск-скорректированной доходности TMUS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMUS c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и GOOGL

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности GOOGL в 0.47%

TTM20242023
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.26%1.28%0.41%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.47%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMUS и GOOGL

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и GOOGL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и GOOGL

T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Alphabet Inc Class A (GOOGL) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Alphabet Inc Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
20.89B
90.23B
(TMUS) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Alphabet Inc Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
64.6%
59.7%
(TMUS) Валовая рентабельность
(GOOGL) Валовая рентабельность
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.49B при выручке в 20.89B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о валовой прибыли в 53.87B при выручке в 90.23B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.80B при выручке в 20.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила об операционной прибыли в 30.61B при выручке в 90.23B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 20.89B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о чистой прибыли в 34.54B при выручке в 90.23B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.