Сравнение GOOGL с MRSH
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 25.76% против 11.75% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 106.51%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам GOOGL и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between GOOGL and MRSH is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between GOOGL and MRSH shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.40T
MRSH:
$81.98B
GOOGL:
$13.11
MRSH:
$7.99
GOOGL:
27.43
MRSH:
21.11
GOOGL:
1.35
MRSH:
2.46
GOOGL:
10.40
MRSH:
3.01
GOOGL:
9.19
MRSH:
5.54
GOOGL:
$422.57B
MRSH:
$27.52B
GOOGL:
$255.12B
MRSH:
$11.66B
GOOGL:
$174.08B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. MRSH — Ранг доходности на риск
GOOGL
MRSH
Сравнение GOOGL c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.85 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.80 | +6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | -1.40 | +19.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и MRSH
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -67.46% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -27.01% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -34.36% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -34.36% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -35.80% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -29.62% | +19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -17.41% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 15.50% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и MRSH
Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеют волатильность 7.24% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.91% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 19.10% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 23.47% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 20.20% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 20.94% | +8.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и MRSH
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MRSH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и MRSH
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and MRSH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (7.24%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs MRSH's -67.46%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор