Сравнение GIS с PM
GIS (General Mills, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GIS in Packaged Foods, PM in Tobacco. Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям PM по среднегодовой доходности: -2.63% против 11.71% соответственно.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам GIS и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between GIS and PM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.38 |
The correlation between GIS and PM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$18.72B
PM:
$288.03B
GIS:
$4.08
PM:
$7.12
GIS:
8.45
PM:
25.90
GIS:
3.64
PM:
2.81
GIS:
1.02
PM:
6.93
GIS:
$18.37B
PM:
$41.49B
GIS:
$4.70B
PM:
$27.93B
GIS:
$3.03B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. PM — Ранг доходности на риск
GIS
PM
Сравнение GIS c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.05 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.18 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 0.34 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и PM
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -42.87% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -20.64% | -16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | -20.64% | -34.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -22.78% | -36.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -42.87% | -16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | -3.94% | -52.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -10.02% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 10.81% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и PM
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.25%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.76% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 21.07% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 27.73% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 22.73% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 24.46% | -2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и PM
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности PM в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и PM
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and PM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (7.76%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор