Сравнение USD=X с MGK
USD=X (USD Cash) is a currency, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 18.85%/yr for MGK.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и MGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
MGK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение доходности по годам USD=X и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 5.33% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. MGK — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MGK
Сравнение USD=X c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и MGK
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и MGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -48.43% | +48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -16.85% | +16.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -23.36% | +23.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -36.01% | +36.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -36.01% | +36.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.63% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -7.58% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.97% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и MGK
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.96% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 13.29% | -13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 16.87% | -16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.72% | -22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 21.93% | -21.93% |
Часто задаваемые вопросы
MGK has higher volatility (5.96%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs MGK's -48.43%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и MGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор