PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRK с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRK с NFLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRK (Merck & Co., Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRK и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 11.59% против 23.92% соответственно.

MRK

1 день
-1.42%
1 месяц
4.94%
С начала года
13.94%
6 месяцев
20.60%
1 год
50.79%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.59%

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.88%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRK и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRK
Merck & Co., Inc.		13.94%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between MRK and NFLX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.15

The correlation between MRK and NFLX shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$294.29B

NFLX:

$345.34B

EPS

MRK:

$3.58

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

MRK:

33.21

NFLX:

25.99

Коэффициент PEG

MRK:

0.03

NFLX:

1.03

Коэффициент P/S

MRK:

4.52

NFLX:

7.41

Коэффициент P/B

MRK:

6.41

NFLX:

11.09

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$65.59B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$49.79B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$22.69B

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

MRK vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRK c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRKNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-1.03

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-1.46

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.81

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

-0.78

+5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-1.35

+12.56

MRK vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRK и NFLX

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRKNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-81.99%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-43.35%

+31.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.44%

-43.35%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-75.95%

+32.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.44%

-75.95%

+32.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-40.01%

+34.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-24.91%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

25.19%

-20.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и NFLX

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRKNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

5.85%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

24.58%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

33.05%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

43.09%

-19.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

41.49%

-18.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и NFLX

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.		2.79%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
16.29B
12.25B
(MRK) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRK и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merck & Co., Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
81.9%
51.9%
Активы портфеля
MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

MRK and NFLX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRK has higher volatility (9.57%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs NFLX's -81.99%.

MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRK и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор