PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — NFLX in Entertainment, TMUS in Telecom Services. Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 23.92% против 16.66% соответственно.

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.88%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between NFLX and TMUS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.24

The correlation between NFLX and TMUS shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$345.34B

TMUS:

$208.40B

EPS

NFLX:

$3.09

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

NFLX:

25.99

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

NFLX:

1.03

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

NFLX:

7.41

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

NFLX:

11.09

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$46.89B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$22.99B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$26.91B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

NFLX vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.63

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-0.79

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.91

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.52

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-0.88

-0.46

NFLX vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и TMUS

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-86.29%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-30.37%

-12.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-33.65%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-33.65%

-42.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-33.65%

-42.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.01%

-29.12%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.91%

-25.96%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.19%

17.87%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и TMUS

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.72%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

19.08%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

24.99%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

23.90%

+19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

26.08%

+15.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и TMUS

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM202520242023
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
12.25B
23.11B
(NFLX) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
51.9%
0
Активы портфеля
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX and TMUS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs TMUS's -86.29%.

TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор