Сравнение GIS с QQQ
GIS (General Mills, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, GIS returned -2.44%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -2.44% против 21.01% соответственно.
GIS
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 14.45%
- 6 месяцев
- -12.21%
- С начала года
- -12.69%
- 1 год
- -17.93%
- 3 года*
- -15.76%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- -2.44%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам GIS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -12.69% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between GIS and QQQ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.20 |
The correlation between GIS and QQQ shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GIS
QQQ
Сравнение GIS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.29 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 8.13 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и QQQ
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -82.97% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.48% | -11.96% | -22.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.45% | -22.77% | -30.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -35.12% | -24.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -35.12% | -24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.60% | -5.29% | -45.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -32.66% | +22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 3.36% | +14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и QQQ
General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 7.53% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 15.52% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 18.69% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 22.81% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 22.44% | -0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и QQQ
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 6.30% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GIS and QQQ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (13.08%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор