PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIS с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIS (General Mills, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -3.08% против 21.84% соответственно.

GIS

1 день
0.09%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-27.78%
1 год
-37.69%
3 года*
-24.55%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
-3.08%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIS
General Mills, Inc.		-28.59%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between GIS and QQQ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.20

The correlation between GIS and QQQ shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Mills, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

GIS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
2.57

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
3.37

-5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.44

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.42

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

13.14

-15.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

2.57

-4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.80

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.98

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GIS и QQQ

Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GISQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-82.97%

+23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.97%

-11.96%

-26.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.34%

-22.77%

-33.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

-35.12%

-24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.63%

-35.12%

-24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.60%

-0.74%

-58.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-32.78%

+22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.35%

3.11%

+15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и QQQ

General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GISQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.51%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

12.10%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

15.94%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

22.37%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

22.29%

-0.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и QQQ

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIS
General Mills, Inc.		7.58%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GIS and QQQ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIS has higher volatility (6.76%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор