PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIS с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIS с MGK

Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

GIS (General Mills, Inc.) is a stock, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs 18.85%/yr for MGK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIS и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: -2.63% против 18.85% соответственно.

GIS

1 день
2.04%
1 месяц
4.61%
С начала года
-23.47%
6 месяцев
-23.78%
1 год
-31.91%
3 года*
-21.38%
5 лет*
-7.83%
10 лет*
-2.63%

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIS и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIS
General Mills, Inc.		-23.47%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between GIS and MGK is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.23

The correlation between GIS and MGK shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Mills, Inc.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

GIS vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIS c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GISMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
1.37

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
1.89

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.24

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.37

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

4.65

-6.51

GIS vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIS и MGK

Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GISMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-48.43%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.85%

-16.85%

-20.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.32%

-23.36%

-31.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

-36.01%

-23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.63%

-36.01%

-23.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.70%

-5.63%

-51.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-7.58%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.06%

4.97%

+14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и MGK

General Mills, Inc. (GIS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 6.25% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GISMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.96%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

13.29%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

16.87%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

22.72%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

21.93%

+0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и MGK

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIS
General Mills, Inc.		7.07%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GIS and MGK have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIS has higher volatility (6.25%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs MGK's -48.43%.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIS и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор