Сравнение COST с MGK
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 18.85%/yr for MGK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COST и MGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 22.27% против 18.85% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
MGK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение доходности по годам COST и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 5.33% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Correlation
The correlation between COST and MGK is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between COST and MGK shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. MGK — Ранг доходности на риск
COST
MGK
Сравнение COST c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.37 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.65 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и MGK
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и MGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -48.43% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -16.85% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -23.36% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -36.01% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -36.01% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -5.63% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -7.58% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 4.97% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и MGK
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.96% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 13.29% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 16.87% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 22.72% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.93% | +0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и MGK
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности MGK в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.33% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
COST and MGK have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs MGK's -48.43%.
MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и MGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор