PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COP с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности COP и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.66% против 24.39% соответственно.


COP

1 день
1.40%
1 месяц
-0.36%
С начала года
26.87%
6 месяцев
24.31%
1 год
27.63%
3 года*
7.68%
5 лет*
18.49%
10 лет*
13.66%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COP и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COP
ConocoPhillips Company
26.87%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between COP and MSFT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.21

The correlation between COP and MSFT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$143.30B

MSFT:

$2.91T

EPS

COP:

$5.90

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

COP:

19.83

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

COP:

1.15

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

COP:

2.49

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

COP:

2.22

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$58.31B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$17.02B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$22.44B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ConocoPhillips Company

Microsoft Corporation

Доходность на риск

COP vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COP
Ранг доходности на риск COP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7474
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COP c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COPMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.53

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

-1.08

+5.16

COP vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COP и MSFT

Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COPMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.55%

-69.38%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-33.91%

+19.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-33.91%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-37.15%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.66%

-37.15%

-33.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-27.46%

+15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-21.78%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

16.48%

-9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности COP и MSFT

Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 8.72%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COPMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

10.52%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

22.31%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

25.42%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

26.66%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

27.06%

+10.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и MSFT

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company
2.82%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
16.05B
82.89B
(COP) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COP и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ConocoPhillips Company и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
46.7%
67.6%
Активы портфеля
COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


COP and MSFT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs MSFT's -69.38%.

COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COP и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор