PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение UNH с XOM

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или XOM.

Основные характеристики


UNHXOM
Дох-ть с нач. г.0.15%4.83%
Дох-ть за 1 год8.84%-2.88%
Дох-ть за 3 года18.62%28.85%
Дох-ть за 5 лет16.31%11.30%
Дох-ть за 10 лет23.39%5.22%
Коэф-т Шарпа0.46-0.08
Дневная вол-ть20.54%23.75%
Макс. просадка-82.67%-62.40%
Current Drawdown-4.33%-12.01%

Фундаментальные показатели


UNHXOM
Рыночная капитализация$487.66B$412.35B
Прибыль на акцию$23.88$8.89
Цена/прибыль22.0811.68
PEG коэффициент1.481.69
Выручка (12 мес.)$371.62B$338.20B
Валовая прибыль (12 мес.)$79.62B$133.72B
EBITDA (12 мес.)$36.33B$67.89B

Корреляция

0.20
-1.001.00

Корреляция между UNH и XOM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности UNH и XOM

С начала года, UNH показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 23.39% против 5.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.58%
-2.30%
UNH
XOM

Сравнение акций, фондов или ETF


UnitedHealth Group Incorporated

Exxon Mobil Corporation

Сравнение дивидендов UNH и XOM

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности XOM в 3.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.38%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.58%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Сравнение UNH c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.46
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.08

Сравнение коэффициента Шарпа UNH и XOM

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа XOM равного -0.08. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UNH и XOM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.46
-0.08
UNH
XOM

Сравнение просадок UNH и XOM

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для UNH и XOM


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.33%
-12.01%
UNH
XOM

Сравнение волатильности UNH и XOM

Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 5.77%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.77%
6.14%
UNH
XOM