PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UNH с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UNHXOM
Дох-ть с нач. г.8.03%20.32%
Дох-ть за 1 год7.68%14.65%
Дох-ть за 3 года8.44%26.81%
Дох-ть за 5 лет19.14%17.36%
Дох-ть за 10 лет21.34%6.50%
Коэф-т Шарпа0.370.77
Коэф-т Сортино0.671.20
Коэф-т Омега1.091.14
Коэф-т Кальмара0.440.80
Коэф-т Мартина1.173.04
Индекс Язвы7.52%4.94%
Дневная вол-ть23.48%19.40%
Макс. просадка-82.67%-62.40%
Текущая просадка-7.15%-6.45%

Фундаментальные показатели


UNHXOM
Рыночная капитализация$521.95B$528.25B
EPS$15.40$8.36
Цена/прибыль36.5014.03
PEG коэффициент1.536.12
Общая выручка (12 мес.)$392.72B$252.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$88.91B$56.47B
EBITDA (12 мес.)$27.22B$47.74B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между UNH и XOM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNH и XOM

С начала года, UNH показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 20.32%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 21.34% против 6.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.12%
0.77%
UNH
XOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UNH c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNH, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UNH, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UNH, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UNH, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UNH, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.17
XOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XOM, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XOM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XOM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XOM, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XOM, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.04

Сравнение коэффициента Шарпа UNH и XOM

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.37
0.77
UNH
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и XOM

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности XOM в 3.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.42%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.24%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

Сравнение просадок UNH и XOM

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-7.15%
-6.45%
UNH
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и XOM

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.78%
5.78%
UNH
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию