Сравнение TFC с ZTS
TFC (Truist Financial Corporation) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. TFC operates in Banks - Regional (Financial Services), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, TFC returned 8.15%/yr vs 6.24%/yr for ZTS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TFC и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFC показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.21%. За последние 10 лет акции TFC превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 8.15% против 6.24% соответственно.
TFC
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 8.15%
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам TFC и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Truist Financial Corporation | 7.16% | 19.05% | 23.72% | -8.59% | -23.53% | 26.08% | -11.16% | 34.55% | -10.24% | 8.66% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between TFC and ZTS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between TFC and ZTS shifts across timeframes, from 0.27 (10 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TFC:
$65.43B
ZTS:
$33.61B
TFC:
$4.28
ZTS:
$6.04
TFC:
12.06
ZTS:
13.17
TFC:
1.41
ZTS:
1.48
TFC:
2.19
ZTS:
3.66
TFC:
1.10
ZTS:
10.40
TFC:
$30.47B
ZTS:
$9.51B
TFC:
$19.17B
ZTS:
$6.73B
TFC:
$6.99B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFC vs. ZTS — Ранг доходности на риск
TFC
ZTS
Сравнение TFC c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFC | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.66 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.97 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -2.09 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFC и ZTS
Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, примерно равная максимальной просадке ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFC | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -68.48% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -54.15% | +33.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -61.77% | +34.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.11% | -68.48% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -68.48% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -66.20% | +60.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -14.85% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 26.53% | -18.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFC и ZTS
Текущая волатильность для Truist Financial Corporation (TFC) составляет 7.08%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что TFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFC | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 8.65% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 31.45% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 35.73% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 28.77% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 27.10% | +6.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFC и ZTS
Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности ZTS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Truist Financial Corporation | 4.03% | 4.23% | 4.79% | 5.63% | 4.65% | 3.18% | 3.76% | 3.04% | 3.60% | 2.53% | 2.45% | 2.78% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFC и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFC и ZTS
TFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
TFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
TFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
TFC and ZTS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (8.65%) compared to TFC (7.08%). In terms of maximum drawdown, TFC dropped -66.56% vs ZTS's -68.48%.
TFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFC и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор