PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMUS с XLK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 25.19%/yr for XLK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 16.66% против 25.19% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between TMUS and XLK is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.38

The correlation between TMUS and XLK shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

TMUS vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.37

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.92

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.39

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.36

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

10.85

-11.73

TMUS vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и XLK

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-82.05%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-15.92%

-14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-25.66%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-33.56%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-33.56%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-6.77%

-22.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-34.93%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

4.92%

+12.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и XLK

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

10.86%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

18.92%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

22.55%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

25.18%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

24.64%

+1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и XLK

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

TMUS and XLK have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор