Сравнение DELL с ZTS
DELL (Dell Technologies Inc.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. DELL operates in Computer Hardware (Technology), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, DELL returned 52.50%/yr vs -14.41%/yr for ZTS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELL и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 216.60%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.21%.
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 63.47%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 266.54%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам DELL и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 3.79% |
Correlation
The correlation between DELL and ZTS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between DELL and ZTS shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DELL:
$259.49B
ZTS:
$33.61B
DELL:
$12.42
ZTS:
$6.04
DELL:
31.85
ZTS:
13.17
DELL:
2.03
ZTS:
1.48
DELL:
2.00
ZTS:
3.66
DELL:
$134.00B
ZTS:
$9.51B
DELL:
$25.67B
ZTS:
$6.73B
DELL:
$10.64B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. ZTS — Ранг доходности на риск
DELL
ZTS
Сравнение DELL c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELL | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.66 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | -0.97 | +8.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | -2.09 | +19.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DELL и ZTS
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -68.48% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -54.15% | +21.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -61.77% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -68.48% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -66.20% | +51.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -14.85% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 26.53% | -12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и ZTS
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с Zoetis Inc. (ZTS) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.55% | 8.65% | +27.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 31.45% | +23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.88% | 35.73% | +30.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 28.77% | +22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 27.10% | +20.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и ZTS
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ZTS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DELL и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DELL и ZTS
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
DELL and ZTS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to ZTS (8.65%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs ZTS's -68.48%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор