Сравнение LLY с ZTS
LLY (Eli Lilly and Company) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LLY in Drug Manufacturers - General, ZTS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 6.24%/yr for ZTS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.21%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 33.45% против 6.24% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам LLY и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between LLY and ZTS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.37 |
The correlation between LLY and ZTS shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
ZTS:
$33.61B
LLY:
$28.14
ZTS:
$6.04
LLY:
40.26
ZTS:
13.17
LLY:
0.81
ZTS:
1.48
LLY:
14.08
ZTS:
3.66
LLY:
32.54
ZTS:
10.40
LLY:
$72.25B
ZTS:
$9.51B
LLY:
$59.75B
ZTS:
$6.73B
LLY:
$32.97B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. ZTS — Ранг доходности на риск
LLY
ZTS
Сравнение LLY c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.66 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.97 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -2.09 | +6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и ZTS
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -68.48% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -54.15% | +30.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -61.77% | +27.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -68.48% | +34.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -68.48% | +34.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -66.20% | +63.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -14.85% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 26.53% | -17.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и ZTS
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Zoetis Inc. (ZTS) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 8.65% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 31.45% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 35.73% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 28.77% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 27.10% | +3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и ZTS
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ZTS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и ZTS
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and ZTS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to ZTS (8.65%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs ZTS's -68.48%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор