Сравнение AMGN с ZS
AMGN (Amgen Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AMGN returned 11.36%/yr vs -9.28%/yr for ZS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMGN и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMGN показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.01%.
AMGN
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 12.18%
ZS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -42.01%
- 6 месяцев
- -43.37%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMGN и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 8.65% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 4.82% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.01% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between AMGN and ZS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between AMGN and ZS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMGN:
$190.69B
ZS:
$20.96B
AMGN:
$14.38
ZS:
-$0.49
AMGN:
5.11
ZS:
6.53
AMGN:
20.75
ZS:
8.86
AMGN:
$37.24B
ZS:
$3.17B
AMGN:
$26.61B
ZS:
$2.43B
AMGN:
$17.27B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMGN vs. ZS — Ранг доходности на риск
AMGN
ZS
Сравнение AMGN c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMGN | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.79 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.88 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -1.53 | +4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMGN и ZS
Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMGN | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.48% | -76.41% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -64.89% | +48.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -64.89% | +42.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -76.41% | +51.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -64.63% | +55.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -32.69% | +15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 37.10% | -29.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMGN и ZS
Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 8.08%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.33%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMGN | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 44.33% | -36.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 57.44% | -38.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.81% | 58.85% | -31.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 56.08% | -32.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 58.77% | -33.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMGN и ZS
Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как ZS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.80% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMGN и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMGN и ZS
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMGN and ZS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.33%) compared to AMGN (8.08%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs ZS's -76.41%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMGN и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор