Сравнение ADBE с XLK
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 25.19%/yr for XLK. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 7.72% против 25.19% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
XLK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам ADBE и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.52% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between ADBE and XLK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between ADBE and XLK has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. XLK — Ранг доходности на риск
ADBE
XLK
Сравнение ADBE c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.39 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 3.36 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 10.85 | -12.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и XLK
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -82.05% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -15.92% | -33.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -25.66% | -42.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -33.56% | -36.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -33.56% | -36.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -6.77% | -63.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -34.93% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 4.92% | +22.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и XLK
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 10.86% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 18.92% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 22.55% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 25.18% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 24.64% | +9.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и XLK
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and XLK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to XLK (10.86%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор