PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABBV с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABBV с ADBE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABBV (AbbVie Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABBV и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 19.10% против 7.72% соответственно.

ABBV

1 день
1.32%
1 месяц
8.24%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
23.06%
3 года*
22.39%
5 лет*
18.94%
10 лет*
19.10%

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-17.60%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-47.91%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABBV и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABBV
AbbVie Inc.		1.30%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between ABBV and ADBE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.26

The correlation between ABBV and ADBE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABBV:

$403.99B

ADBE:

$82.02B

EPS

ABBV:

$2.05

ADBE:

$17.42

Коэффициент P/E

ABBV:

110.96

ADBE:

11.71

Коэффициент P/S

ABBV:

6.43

ADBE:

3.36

Коэффициент P/B

ABBV:

14.69

ADBE:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

ABBV:

$62.82B

ADBE:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBV:

$46.15B

ADBE:

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

ABBV:

$17.96B

ADBE:

$9.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AbbVie Inc.

Adobe Inc

Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с ABTABBV с LLYABBV с PFEABBV с MRKABBV с VOOABBV с AMGN
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

ABBV vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBV c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABBVADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-1.45

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-2.33

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.73

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-1.03

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-1.99

+4.87

ABBV vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABBV и ADBE

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABBVADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-79.89%

+34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-49.21%

+31.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-67.86%

+47.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-70.36%

+48.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

-70.36%

+25.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-70.36%

+65.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-25.99%

+15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

27.31%

-19.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и ADBE

Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABBVADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

16.64%

-10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

29.17%

-11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

35.08%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

36.54%

-13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

34.48%

-8.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и ADBE

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.		2.96%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBV и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
15.00B
6.62B
(ABBV) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABBV и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AbbVie Inc. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
83.5%
89.2%
Активы портфеля
ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

Часто задаваемые вопросы

ABBV and ADBE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.64%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs ADBE's -79.89%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABBV и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор