Сравнение DLR с MRSH
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, DLR returned 9.89%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям MRSH по среднегодовой доходности: 9.89% против 11.75% соответственно.
DLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.89%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам DLR и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 19.87% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between DLR and MRSH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between DLR and MRSH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
MRSH:
$7.99
DLR:
40.63
MRSH:
21.11
DLR:
1.09
MRSH:
2.46
DLR:
9.48
MRSH:
3.01
DLR:
$5.09B
MRSH:
$27.52B
DLR:
$1.67B
MRSH:
$11.66B
DLR:
$3.18B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. MRSH — Ранг доходности на риск
DLR
MRSH
Сравнение DLR c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.85 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.80 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -1.40 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и MRSH
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -67.46% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -27.01% | +10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -34.36% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -34.36% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -35.80% | -12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -29.62% | +19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -17.41% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 15.50% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и MRSH
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 6.91% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 19.10% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 23.47% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 20.20% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 20.94% | +7.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и MRSH
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности MRSH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.99% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и MRSH
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and MRSH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (7.62%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs MRSH's -67.46%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор