PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GILD с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GILDMRK
Дох-ть с нач. г.-15.11%16.07%
Дох-ть за 1 год-15.04%11.77%
Дох-ть за 3 года5.88%23.70%
Дох-ть за 5 лет5.02%14.11%
Дох-ть за 10 лет3.11%12.34%
Коэф-т Шарпа-0.640.78
Дневная вол-ть21.72%17.46%
Макс. просадка-70.83%-68.63%
Current Drawdown-24.58%-4.71%

Фундаментальные показатели


GILDMRK
Рыночная капитализация$91.25B$334.18B
Прибыль на акцию$4.50$0.15
Цена/прибыль16.28879.67
PEG коэффициент0.450.11
Выручка (12 мес.)$27.12B$60.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.62B$42.08B
EBITDA (12 мес.)$12.49B$8.30B

Корреляция

0.27
-1.001.00

Корреляция между GILD и MRK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GILD и MRK

С начала года, GILD показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 3.11% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.63%
22.54%
GILD
MRK

Сравнение акций, фондов или ETF


Gilead Sciences, Inc.

Merck & Co., Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GILD c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GILD в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GILD в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GILD в сравнении с широким рынком0.501.001.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GILD в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GILD в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.28
MRK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRK в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRK в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRK в сравнении с широким рынком0.501.001.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRK в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRK в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.83

Сравнение коэффициента Шарпа GILD и MRK

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MRK равного 0.78. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GILD и MRK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.64
0.78
GILD
MRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и MRK

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности MRK в 2.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GILD
Gilead Sciences, Inc.
4.44%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.39%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%

Просадки

Сравнение просадок GILD и MRK

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.63%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GILD и MRK


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-24.58%
-4.71%
GILD
MRK

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и MRK

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 4.34%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.34%
5.92%
GILD
MRK